Fabio Gobbi insegna Probabilità e Matematica all’Università di Bologna. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Statistica presso l’Università di Firenze con una tesi incentrata sulla ricerca delle proprietà asintotiche relative a uno stimatore della covariazione fra due processi stocastici dotati di salti. Attualmente la sua ricerca è rivolta a temi di frontiera nell’ambito dell’econometria finanziaria con particolare attenzione all’utilizzo delle funzioni di copula per l’analisi delle dipendenze non lineari. Ha collaborato con la Banca d’Italia ed è stato visiting researcher presso la National University of Singapore. Ha pubblicato il libro Dynamic Copula Methods in Finance (con U. Cherubini, S. Mulinacci e S. Romagnoli), testo di frontiera per accademici e specialisti. I suoi principali lavori di ricerca sono pubblicati su riviste scientifiche internazionali.
